【2019.04.15追記】
Ver.2.10.1から、タグ情報のインポートが可能になりました。「entry_tag」フィールドを作成し、「"タグ1,タグ2,タグ3"」という書式で入力してください。

バージョン2.6.1.3の時点で、CSVインポートでエントリーのタグ情報を入力させることはできません。

Movable Type形式、WordPress形式でのインポートであれば可能です。こちらを利用するか、カスタムフィールドグループでのインポートを検討してください。

csvインポートでエントリーのタグも入力できますか? | a-blog cmsフォーラム